Die HSBC hat in einem Experiment mit IBM den möglichen Wert derzeit zur Verfügung stehender Quantencomputer für den Bondhandel demonstriert. Wie die britische Großbank mitteilt, ging es dabei um Vorhersagen dazu, ob sich Orders zu einem bestimmten Preis füllen lassen. Sie hätten sich durch die Nutzung von Quantencomputing mit herkömmlichen Rechenressourcen um bis zu 34% verbessert.

Noch handelt es sich um einen Test, der mit historischen Daten durchgeführt wurde. Er zeigt allerdings, welche Möglichkeiten Quantencomputing für den algorithmischen Handel bietet. Philip Intallura, HSBC Group Head of Quantum Technologies, ist zuversichtlich, dass sein Einsatz nicht mehr weit in der Zukunft liegt, sondern direkt vor der Tür steht.

„Wir haben jetzt ein greifbares Beispiel dafür, wie die heutigen Quantencomputer ein reales geschäftliches Problem in großem Maßstab lösen und dabei einen Wettbewerbsvorteil liefern könnten“, sagt Intallura.

„Heute mag das noch Theorie sein, aber HSBC wirkt zuversichtlich, dass sie das ziemlich schnell in Anwendungen für den Trading Floor umsetzen können“, sagt Steve Clayton, Head of Equity Funds bei Hargreaves Lansdown. „Das könnte ein Wettrüsten der großen Handelshäuser auslösen, die aus Angst, den Anschluss zu verlieren, ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln.“ Für diejenigen, die als erste am Markt sind, sei alles, was auch nur einen Sekundenbruchteil Vorsprung bei einem Trade bringe, „wie Goldstaub“.

Das Experiment beschäftigte sich damit, die Suche nach Angeboten (Request for Quote) im OTC-Handel durch Quantencomputing zu optimieren. Um zu ermitteln, wie wahrscheinlich es ist, eine Order zu einem bestimmten Preis füllen zu können, werden algorithmische Strategien und statistische Modelle genutzt. Verwendet wurden Handelsdaten für europäische Unternehmensanleihen.