Europas Banken haben inmitten der Corona-Pandemie ihre Kapital- und Liquiditätspuffer ausgebaut und die Profitabilität gesteigert. Dies zeigt die alljährliche EU-weite Transparenzübung, deren Ergebnisse die europäische Bankenregulierungsbehörde EBA am Freitagabend gemeinsam mit dem Risk Assessment Report veröffentlichte.

Die Eigenkapitalrendite stieg demnach von 0,4% im Juni 2020 innerhalb eines Jahres auf 7,4%, die harte Kernkapitalquote aufgrund von starken Bankergebnissen im ersten Halbjahr und angesichts des von Aufsehern verhängten Ausschüttungsstopps von 14,7% auf 15,5%. Die Liquiditätsdeckungsquote legte um gut 8 Prozentpunkte auf 174,5% zu. Sie gibt das Verhältnis an von hochliquiden Aktiva einer Bank zum erwarteten kurzfristigen Barmittelabfluss.

Die Assetqualität verbesserte sich im Großen und Ganzen, hält die EBA fest. Die Quote der notleidenden Kredite (NPL) ist demnach von 2,9% auf 2,3% zurückgegangen, was unter anderem mehreren großen NPL-Verbriefungen zu verdanken gewesen sei. „Befürchtungen über eine mögliche Verschlechterung der Qualität der Aktiva haben sich nicht bewahrheitet“, heißt es. Allerdings steige die NPL-Quote von Kreditengagements in den von der Pandemie am stärksten betroffenen Sektoren weiter, warnte die EU-Behörde.

Sorge bereitet den Regulierern auch, dass die Qualität jener Kredite, die unter staatliche Garantieregelungen und Moratorien fallen, abnehme. Ein wachsender Anteil dieser Ausreichungen werde als leistungsgestört eingestuft oder in Stufe 2, d.h. die Kreditqualität habe sich im Betrachtungszeitraum signifikant verschlechtert. Und auch den Immobilienboom sieht die EBA kritisch: „Der sich beschleunigende Anstieg der Immobilienpreise und die jüngste Konzentration der Banken auf Hypothekenkredite könnten in Zukunft zu einer Quelle der Anfälligkeit werden.“ Banken wie Aufsichtsorgane müssten beispielsweise für den Fall vorbereitet sein, resümiert die EBA, dass sich die Wirtschaftsaussichten eintrüben.

Zwar habe eine im Jahresvergleich gesunkene Kreditrisikovorsorge zur deutlichen Verbesserung der Profitabilität beigetragen, doch blieben die strukturellen Herausforderungen der Bankenbranche wie hoher Wettbewerbsdruck und Niedrigzinsumfeld bestehen. Das kumulierte Nettoergebnis der Institute habe das Niveau vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht, gab die EBA zu bedenken.

In der Transparenzübung, die am 24.September begann, hat die EBA nach eigenen Angaben ausschließlich aufsichtsrechtliche Meldedaten von 120 Banken aus 25 Staaten ausgewertet, die – gemessen an der Bilanzsumme – rund vier Fünftel des Bankensektors in der EU abdecken. Im Zuge der Prüfung deckt die Behörde Daten aus der zweiten Jahreshälfte 2020 und aus dem ersten Halbjahr 2021 ab.