Neue Berechnungen für Basel-III-Auswirkung
wbr Frankfurt
Die Deutsche Bundesbank hat die Ergebnisse zu den Auswirkungen von Basel III auf deutsche Institute bekannt gegeben. Demnach steigen die Mindestkapitalanforderungen, die aus der Einführung des finalen Reformpakets resultieren können, auf 16,7%. Dabei ist der Anstieg bei den sogenannten Gruppe-1-Instituten (große, international aktive Institute) mit 18,7% höher als für Gruppe-2-Institute (alle übrigen Banken), welche einen Anstieg von 11,4 % aufweisen.
Im Vergleich zum vorherigen Stichtag hat sich der Anstieg der Mindestkapitalanforderungen erhöht. Die Veränderung ist dabei aus Sicht der Bundesbank auf zwei gegensätzliche Entwicklungen zurückzuführen. Zum einen hätten Portfolioveränderungen bei den teilnehmenden Banken zu einem Anstieg der Mindestanforderungen um 5,2 Prozentpunkte geführt. Da auf der anderen Seite die deutsche Stichprobe größer geworden sei, sei ein Großteil dieses Anstiegs kompensiert worden.
Zur Ausweitung der Stichprobe um 16 Institute war es gekommen, weil die EBA weitere Banken zur Datenerhebung verpflichtet hatte, die zuvor nicht in der Stichprobe enthalten waren. Die Bundesbank weist darauf hin, dass keine zeitlich konsistente Stichprobenreihe vorliege.
Insgesamt erhöht sich der Anstieg im Vergleich zum vorherigen Stichtag um 0,8 Prozentpunkte. Unverändert bleibt nach Angaben der Bundesbank der Output Floor, die Begrenzung bei der Verwendung von internen Modellen, der Haupttreiber für den Anstieg der Mindestanforderungen bei den deutschen Instituten.
Basel-Daten für EU-Paket
Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht untersucht seit 2011 im Rahmen des Basel-III-Monitoring die Auswirkungen der Eigenkapitalanforderungen. Die Berechnung wird halbjährlich durchgeführt. Die Auswertung zum Stichtag 31.12.2021 basiert auf den Auswirkungen des finalen Basel-III-Reformpakets.
Zusätzlich gab es erstmals Abschätzungen zum Bankenpaket der EU-Kommission. Der Umsetzungsvorschlag reduziert die Auswirkungen für deutsche Institute. Unter Berücksichtigung der Übergangsregeln im Output Floor wird der Anstieg der Mindestkapitalanforderungen auf 5,4 % geschätzt. Nach Ablauf der Übergangsregeln im Output Floor 2033 erhöht sich der voraussichtliche Anstieg auf 11,1 %.
