Der Bundesverband privater Banken beklagt sprunghaft steigende Eigenkapitalanforderungen im Zuge des Abschlusses des Regelpakets Basel III. Im Falle der privaten Baufinanzierung werden die aufsichtlichen Vorgaben den Eigenkapitalbedarf mehr als verdoppeln, wie der Verband nach einer Auswirkungsstudie erklärt.bn Frankfurt – Die privaten Banken Deutschlands beklagen einen exorbitanten Anstieg der Kapitalanforderungen durch den Abschluss von Basel III insbesondere in der privaten Baufinanzierung und machen sich für eine möglichst eigenmittelschonende Umsetzung des Regelwerks stark. Das Reformpaket belaste europäische Banken stärker als bislang angenommen, teilte der Verband am Montag bei der Präsentation einer Studie zu den Auswirkungen auf ausgewählte Kreditportfolios von neun seiner Mitgliedsinstitute, sechs großen und drei kleineren, mit.Demnach werden die künftigen, ab 2022 anzuwendenden Vorgaben die Risikogewichte etwa in der privaten Baufinanzierung um nicht weniger als 125 % in die Höhe treiben. Dies sei “nicht nachvollziehbar und müsse unbedingt vermieden werden”, erklärte BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig. Angaben des Verbands zufolge liegen die Verlustraten in diesem Geschäft seit Beginn ihrer Erfassung Ende der 80er Jahre im Falle von Beleihungswertausläufen bis 80 % unter 0,3 %, weshalb diese Aktivitäten regulatorische Eigenkapitalerleichterungen genießen. In der Projektfinanzierung nehmen die Anforderungen demnach um 78 % zu, im Fall sonstiger Privatkundenkredite um 70 % und in der Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen um 56 % (siehe Tabelle oben).Vor wenigen Tagen hatte eine Auswirkungsstudie der European Banking Authority (EBA) ergeben, dass die Umsetzung der entsprechenden Baseler Beschlüsse vom Dezember 2017 die Kapitalanforderungen für europäische Banken um insgesamt 19,1 % klettern lässt. In Deutschland kommt es demnach zu einem Anstieg um 23,6 %. Aufreger Output FloorUrsache ist vor allem die Einführung eines sogenannten Output Floor. Auf ihn gehen allein 17,8 Prozentpunkte der Erhöhung um bundesweit insgesamt 23,6 % zurück, wie die Deutsche Bundesbank erhoben hat. Per Juni 2018 fehlten deutschen Banken demzufolge noch 15,5 Mrd. Euro, um die Vorgaben voll zu erfüllen. Der Output Floor schränkt die Möglichkeit von Banken ein, durch Einsatz interner Modelle zur Ermittlung des Eigenmittelbedarfs Kapitalerleichterungen im Vergleich zum aufsichtlichen Standardeinsatz zu erzielen. Er bestimmt, dass ein intern kalkulierter Eigenkapitalbedarf mindestens 72,5 % des per Standardverfahren ermittelten Bedarfs betragen muss. Dass der Abschluss von Basel III die Kapitalanforderungen europäischer Banken nun deutlich stärker treibt als etwa in den USA, liegt auch daran, dass die Vorgaben in Europa Banken in den vergangenen Jahren eher Eigenkapitaloptimierungen mit Hilfe interner Modelle ermöglichten als in den Vereinigten Staaten, wo die Notenbank internen Modellen deutlich skeptischer gegenüberstand.Nach Argumentation des Verbands setzt das Konzept des Output Floor “perverse Anreize”, da, wenn dieser greife, Risiken erhöht werden könnten, ohne dass dadurch die Mindestkapitalanforderungen stiegen. Ossig: “Das ist keine smarte Regulierung mehr.”Dem Bankenverband geht es, nachdem die künftigen Vorgaben im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht verabschiedet wurden, nun vor allem darum, die Inflation der Risikogewichte während der europaweiten Umsetzung der Regeln zu begrenzen. Ossig war am Montag dabei bemüht, den Eindruck zu vermeiden, der Bankenverband wolle nationale Ausnahmen durchsetzen. “Wir unterstützen globale Standards”, erklärte er. Es gelte aber, Spielräume zu nutzen, ohne sich damit in Widerspruch zu den Baseler Vorgaben zu begeben. Verrechnung angeregtAls Option regt der Verband zum Beispiel an, im Zuge des bankaufsichtlichen Überprüfungsprozesses auferlegte (SREP-)Kapitalzuschläge, die im Baseler Regelwerk nicht vorgeschrieben sind, mit Erhöhungen der Vorgabe infolge des Output Floor gleichsam zu verrechnen. Auch könnten risikoarme Portfolios von der Anwendung des Output Floor ausgenommen werden.