Drei internationale Großbanken hatten Ende 2022 zu wenig Liquidität
Drei Großbanken hatten 2022 zu geringe Liquiditätsdeckungsquote
Basel III Monitoring des Basler Ausschusses zeigt Lücke
phh Frankfurt
Drei internationale Großbanken haben Ende 2022 die regulatorischen Mindestanforderungen an die Liquiditätsdeckungsquote unterschritten. Dem aktuellen Basel III Monitoring des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zufolge lag die sogenannte Liquidity Coverage Ratio (LCR) dreier Banken unter dem Mindestwert von 100%. Ab diesem Wert sollte eine Bank theoretisch dazu in der Lage sein, in einem schweren Stress-Szenario 30 Tage lang ihren Nettozahlungsverpflichtungen nachzukommen.
Die Schwellenunterschreitung der drei Banken hat dem Bericht zufolge zu einem Liquiditätsfehlbetrag von 15,1 Mrd. Euro geführt. Das bedeutet, dass diese Banken zu diesem Zeitpunkt über zu wenig hochliquide Aktiva verfügten, um damit ihren im Stress erwarteten Nettoabfluss von Barmitteln kompensieren zu können. Zu lochliquiden Aktiva zählen beispielsweise Bargeld, Zentralbankguthaben und Staatsanleihen sowie in gewissen Grenzen auch Unternehmensanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Wertpapiere.
Liquidity Coverage Ratio von Banken im Fokus der Aufsicht
Über alle Banken hinweg ist die LCR der internationalen Großbanken Ende 2022 verglichen mit dem ersten Halbjahr von 138,2 auf 132% gesunken. Die übrigen Banken berichteten einen Rückgang von 220 auf 188,4%. Seit 2019 liegt die gewichtete durchschnittliche LCR für Banken aus Europa und dem Rest der Welt jeweils über 140%, während die durchschnittliche LCR für Amerikas Banken bei etwa 121% liegt.
Der Basler Ausschuss überprüft halbjährlich den Effekt der Basel-III-Reformen auf Banken. Das aktuelle Basel III Monitoring enthält freiwillig bereitgestellte Daten von Insgesamt 178 Banken, die in zwei Gruppen unterteilt werden. Die erste umfasst 111 international agierende Großbanken, wovon 29 als systemrelevant eingestuft sind. Die übrigen 67 Banken sind in Gruppe 2 zusammengefasst.
Höhere harte Kernkapitalquoten der Banken
Die LCR rückte vor allem im Frühjahr dieses Jahres in den Fokus der Aufsicht und Öffentlichkeit, als mehrere US-Regionalbanken und die Credit Suisse in Schieflage gerieten und letztendlich aufgrund von Liquiditätsnöten gerettet werden mussten. Die Regulatoren und Aufseher prüfen deshalb gerade, ob und wie die LCR eventuell angepasst werden sollte.
Positiv entwickelt hingegen haben sich im zweiten Halbjahr 2022 die harten Kernkapitalquoten (CET 1). Die Quoten der internationalen Großbanken verbesserten sich von 12,7 auf 13,1%. Die übrigen Banken bestätigten ihre Kernkapitalquoten von 16,8%.
